Пакет: r-cran-cvar (0.5-2)

Ссылки для r-cran-cvar

Ресурсы Debian:

Исходный код r-cran-cvar:

Сопровождающий:

Dirk Eddelbuettel (Страница КК)

Внешние ресурсы:

Сайт [cran.r-project.org]

Подобные пакеты:

GNU R package to Computed Expected Shortfall and Value at Risk

Compute expected shortfall (ES) and Value at Risk (VaR) from a quantile function, distribution function, random number generator or probability density function. ES is also known as Conditional Value at Risk (CVaR). Virtually any continuous distribution can be specified. The functions are vectorized over the arguments. The computations are done directly from the definitions, see e.g. Acerbi and Tasche (2002) <doi:10.1111/1468-0300.00091>. Some support for GARCH models is provided, as well.

Другие пакеты, относящиеся к r-cran-cvar

зависимости

рекомендации

предложения

enhances

dep: r-api-4.0

виртуальный пакет, предоставляемый r-base-core
dep: r-base-core (>= 4.2.2.20221110-1)

GNU R core of statistical computation and graphics system
dep: r-cran-gbutils

GNU R package for Utilities for Simulation, Plots, And More
dep: r-cran-rdpack (>= 0.8)

GNU R update and manipulate Rd documentation objects

sug: r-cran-fgarch

GNU R package for financial engineering -- fGarch
sug: r-cran-performanceanalytics

Пакет недоступен
sug: r-cran-testthat

GNU R testsuite

Загрузка r-cran-cvar

Загрузить для всех доступных архитектур
Архитектура	Размер пакета	В установленном виде	Файлы
all	251,6 Кб	309,0 Кб	[список файлов]