Paquet : r-cran-fgarch (4033.92-1) [debports]

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Ce paquet fournit des fonctions pour la modélisation de volatilité GARCH et d’une partie de Rmetrics, un ensemble de paquets pour l’informatique et le génie financiers, écrits et compilés par Diethelm Wuertz et d’autres.

FGarch fournit des fonctions de modélisation GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity – hétéroscédasticité conditionnelle auto-régressive généralisée).

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dep: r-cran-matrix (>= 1.5-0)

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dep: r-cran-timeseries

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sug: r-cran-runit

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