Пакет: r-cran-cvar (0.5-2)

Връзки за r-cran-cvar

Ресурси за Debian:

Изтегляне на пакет-източник r-cran-cvar.

Отговорник:

Dirk Eddelbuettel (Страница за QA)

Външни препратки:

Начална страница [cran.r-project.org]

Подобни пакети:

GNU R package to Computed Expected Shortfall and Value at Risk

Compute expected shortfall (ES) and Value at Risk (VaR) from a quantile function, distribution function, random number generator or probability density function. ES is also known as Conditional Value at Risk (CVaR). Virtually any continuous distribution can be specified. The functions are vectorized over the arguments. The computations are done directly from the definitions, see e.g. Acerbi and Tasche (2002) <doi:10.1111/1468-0300.00091>. Some support for GARCH models is provided, as well.

Други пакети, свързани с r-cran-cvar

зависимости

препоръчани

предложени

enhances

dep: r-api-4.0

виртуален пакет, предлаган от r-base-core
dep: r-base-core (>= 4.2.2.20221110-1)

GNU R core of statistical computation and graphics system
dep: r-cran-gbutils

GNU R package for Utilities for Simulation, Plots, And More
dep: r-cran-rdpack (>= 0.8)

GNU R update and manipulate Rd documentation objects

sug: r-cran-fgarch

GNU R package for financial engineering -- fGarch
sug: r-cran-performanceanalytics

Пакетът не е наличен
sug: r-cran-testthat

GNU R testsuite

Изтегляне на r-cran-cvar

Изтегляне за всички налични архитектури
Архитектура	Големина на пакета	Големина след инсталиране	Файлове
all	251,6 кБ	309,0 кБ	[списък на файловете]